Este programa acadêmico de 6 semanas oferece conteúdos exclusivos sobre Trading de Derivativos Financeiros de Renda Variável"

Por que estudar na TECH?

A TECH é a maior escola de negócios 100% online do mundo. Trata-se de uma Escola de Negócios de elite, um modelo com os mais altos padrões acadêmicos. Um centro internacional de alto desempenho e de capacitação intensiva das habilidades de gestão.     

A TECH é uma universidade na vanguarda da tecnologia, que coloca todos os seus recursos à disposição do aluno para ajudá-lo a alcançar o sucesso empresarial"

Na TECH Universidade Tecnologica

Inovação

A universidade oferece um modelo de aprendizagem online que combina a mais recente tecnologia educacional com o máximo rigor pedagógico. Um método único com alto reconhecimento internacional que proporcionará aos alunos o conhecimento necessário para se desenvolverem em um mundo dinâmico, onde a inovação deve ser a principal aposta de todo empresário.

“Caso de Sucesso Microsoft Europa” por incorporar aos cursos um inovador sistema multivídeo interativo.  

Máxima exigência

O critério de admissão da TECH não é econômico. Você não precisa fazer um grande investimento para estudar nesta universidade. No entanto, para obter um certificado na TECH, os limites de inteligência e capacidade do aluno serão testados. O padrão acadêmico desta instituição é muito alto...

95% dos alunos da TECH finalizam seus estudos com sucesso.

Networking

Profissionais de todo o mundo realizam cursos na TECH, de forma que os alunos poderão criar uma grande rede de contatos que será útil para o seu futuro.  

+100.000 gestores capacitados a cada ano, +200 nacionalidades diferentes.

Empowerment

O aluno irá crescer de mãos dadas com as melhores empresas e com os profissionais mais prestigiados e influentes. A TECH desenvolveu parcerias estratégicas e uma valiosa rede de contatos com os principais agentes econômicos dos 7 continentes.  

+500 acordos de colaboração com as melhores empresas.

Talento

Este curso é uma proposta única para trazer à tona o talento do aluno no mundo dos negócios. Uma oportunidade para expor suas inquietações e sua visão de negócio. 

A TECH ajuda o aluno a mostrar ao mundo o seu talento ao concluir este programa. 

Contexto Multicultural

Ao estudar na TECH, o aluno irá vivenciar uma experiência única. Estudará em um contexto multicultural. Em um curso com visão global, através do qual será possível aprender sobre a forma de trabalhar em diferentes lugares do mundo, reunindo as últimas informações que melhor se adequam à sua ideia de negócio. 

A TECH conta com alunos de mais de 200 nacionalidades.  

Aprenda com os melhores

A equipe de professores da TECH explica em sala de aula o que os levou ao sucesso em suas empresas, trabalhando a partir de um contexto real, vivo e dinâmico. Os professores se envolvem ao máximo para oferecer uma especialização de qualidade que permita ao aluno progredir na sua carreira e se destacar no mundo empresarial. 

Professores de 20 nacionalidades diferentes. 

A TECH busca a excelência e, para isso, possui uma série de características que a tornam uma universidade única:   

Análise

A TECH explora o lado crítico do aluno, sua capacidade de questionar as coisas, suas habilidades interpessoais e de resolução de problemas.  

Excelência acadêmica

A TECH oferece aos alunos a melhor metodologia de aprendizagem online. A universidade combina o método Relearning (a metodologia de aprendizagem de pós-graduação mais bem avaliada internacionalmente) com o Estudo de Caso. Tradição e vanguarda em um difícil equilíbrio, e no contexto do itinerário acadêmico mais exigente.     

Economia de escala

A TECH é a maior universidade online do mundo. Tem um portfólio com mais de 10 mil cursos de pós-graduação universitários. E na nova economia, volume + tecnologia = preço disruptivo. Desta forma, é possível garantir que os estudos não sejam tão caros quanto em outra universidade.   

Na TECH você terá acesso aos estudos de casos mais rigorosos e atuais do mundo acadêmico" 

O Programa avançado de Gestão Otimizada da Relação Gamma/Theta é um programa focado principalmente em competências específicas relacionadas à magnitude do efeito gamma em relação ao tempo até o vencimento. Por isso, este programa acadêmico enfatiza uma abordagem teórico-prática, aliada ao conhecimento e à vasta experiência de um corpo docente altamente qualificado.

Um plano de estudos elaborado por especialistas e um conteúdo de qualidade são fundamentais em seu aprendizado sobre a Gestão Otimizada da Relação Gamma/Theta"

Plano de estudios

Esta formação acadêmica inclui 6 semanas de aprendizado contínuo, onde a TECH orientará o profissional ao topo de sua carreira por meio de uma educação focada na excelência e eficiência.  Dessa forma, os alunos adquirirão as habilidades mais importantes no campo financeiro, enfrentando diversos desafios que encontrarão no ambiente de trabalho.  Este programa oferece uma infinidade de habilidades relacionadas à otimização das estratégias gamma de volatilidade com combinações calendar.  

Portanto, o corpo docente desenvolveu um plano de estudos integrando 3 módulos, com o objetivo de que o profissional reforce suas competências relacionadas às interpretações complementares ao conceito de Delta.   

Além disso, os alunos deste Programa avançado se aprofundarão em áreas específicas relacionadas às estratégias Theta com derivativos de renda variável.  Assim, os graduados obterão conhecimentos únicos sobre convexidade e seu benefício para o comprador de uma opção.  

A TECH valoriza a conveniência e a excelência, por isso este programa oferece um aprendizado completo e de qualidade, ao mesmo tempo que oferece flexibilidade para cursar.  Os graduados precisarão apenas de um dispositivo com conexão à internet para acessar facilmente a plataforma virtual, disponível 24 horas por dia e de qualquer lugar do mundo.  

Este Programa avançado se desenvolve durante 6 meses e é dividido em 3 módulos: 

Módulo 1. A Sensibilidade do Prêmio de Opções de Renda Variável
Módulo 2. Estratégias Gamma de Volatilidade com Derivativos de Renda Variável
Módulo 3. Estratégias Theta com Derivativos de Renda Variável

Onde, quando e como é ensinado?

A TECH oferece a possibilidade de realizar este Programa avançado de Gestão Otimizada da Relação Gamma/Theta completamente online. Durante os 6 meses de capacitação você poderá acessar todo o conteúdo deste programa a qualquer momento, o que lhe permite gestionar o seu tempo de estudo 

Módulo 1. A Sensibilidade do Prêmio de Opções de Renda Variável

1.1. Valor intrínseco de uma opção 

1.1.1. Opções In-The-Money ou com valor intrínseco positivo 
1.1.2. Opções At-The-Money 
1.1.3. Opções Out-of-the-Money 

1.2. Valor temporal de uma opção 

1.2.1. Impacto da volatilidade 
1.2.2. Impacto do tempo até o vencimento 
1.2.3. Impacto conjunto de ambos os elementos 

1.3. A Delta de uma opção de compra 

1.3.1. Variação do prêmio da opção de compra em função do preço do ativo subjacente 
1.3.2. Importância do preço de exercício escolhido 
1.3.3. Perspectiva do vendedor da opção 

1.4. A Delta de uma opção de venda 

1.4.1. Variação do prêmio da opção de venda em função do preço do ativo subjacente 
1.4.2. Importância do preço de exercício escolhido 
1.4.3. Perspectiva do vendedor da opção 

1.5. Interpretações complementares ao conceito de Delta 

1.5.1. Quantidade equivalente do ativo subjacente 
1.5.2. Probabilidade de vencimento da opção com valor intrínseco 
1.5.3. Cálculo da delta de uma combinação básica de opções 

1.6. A Gamma das opções do ponto de vista do comprador da opção 

1.6.1. Convexidade e seu benefício para o comprador de uma opção 
1.6.2. Magnitude do efeito gamma conforme o tipo de opção 
1.6.3. Magnitude do efeito gamma conforme o tempo até o vencimento 

1.7. A Gamma das opções do ponto de vista do vendedor da opção 

1.7.1. Riscos que a convexidade causa ao comprador de uma opção 
1.7.2. Riscos que a convexidade causa em opções próximas ao dinheiro 
1.7.3. Riscos que a convexidade causa em opções próximas ao vencimento 

1.8. A Vega das opções 

1.8.1. Impacto da volatilidade no prêmio das opções 
1.8.2. Riscos que a volatilidade causa ao comprador de opções 
1.8.3. Riscos que a volatilidade causa ao vendedor de opções 

1.9. A Theta das opções 

1.9.1. Efeito benéfico para o vendedor em contraposição com Gamma 
1.9.2. Magnitude do efeito gamma conforme o tipo de opção 
1.9.3. Gerenciamento de Theta para o comprador de opções 

1.10. Outros efeitos sobre o prêmio das opções 

1.10.1. Efeito dos dividendos nas opções sobre ações 
1.10.2. Efeito das taxas de juros 
1.10.3. Efeito do tempo até o vencimento sobre Gamma e Theta 

Módulo 2. Estratégias Gamma de Volatilidade com Derivativos de Renda Variável 

2.1. A Volatilidade como Produto Financeiro e sua Influência no Prêmio das Opções 

2.1.1. Índices de volatilidade mais importantes nos mercados financeiros internacionais 
2.1.2. Produtos derivados cujo ativo subjacente é um índice de volatilidade
2.1.3. Influência da volatilidade no prêmio das opções

2.2. Posições de Opções e Expectativas de Volatilidade. Otimização 

2.2.1. Otimização em contexto de expectativas de alta volatilidade 
2.2.2. Otimização em contexto de expectativas de baixa volatilidade 
2.2.3. Dificuldades para otimizar expectativas neutras de volatilidade 

2.3. Gestão de expectativas de alta volatilidade com Cones 

2.3.1. Cones: Como é formado 
2.3.2. Vantagens de gerir expectativas de alta volatilidade com Cones 
2.3.3. Riscos associados 

2.4. Gestão de expectativas de alta volatilidade com Cunhas 

2.4.1. Cunha: como é formada 
2.4.2. Comparação do uso de Cunhas com o uso de Cones 
2.4.3. Otimização dos resultados através do uso de Cunhas 

2.5. Gestão de expectativas de alta volatilidade com Ratios 

2.5.1. Preferência por ratios baixistas (com Puts) 
2.5.2. Comparação do uso de ratios baixistas com o uso de Puts compradas 
2.5.3. Otimização dos resultados por meio do uso de índices em baixa

2.6. Gestão de expectativas de alta volatilidade com Borboletas e Condors 

2.6.1. Formação de Borboletas e Condors 
2.6.2. Comparação de Borboletas e Condors com Cones e Cunas, respectivamente 
2.6.3. Otimização dos resultados através do uso de Borboletas e Condors 

2.7. Uso de Cones e Cunhas com expectativas de baixa volatilidade 

2.7.1. Formação de Cones e Cunhas vendidas 
2.7.2. Vantagens dessas combinações em relação às estratégias de Venda de Opções 
2.7.3. Gestão de risco dessas estratégias combinadas

2.8. Uso de ratios com expectativas de baixa volatilidade 

2.8.1. Formação de ratios com predominância de posições vendidas 
2.8.2. Vantagem dos ratios vendidos em relação às estratégias básicas de venda de opções 
2.8.3. Gestão de risco associada aos ratios vendidos

2.9. Uso de Borboletas e Condors com expectativas de baixa volatilidade 

2.9.1. Formação de Borboletas e Condors comprados 
2.9.2. Vantagens dessas posições em relação ao uso de Cones e Cunas vendidas 
2.9.3. Otimização das expectativas de baixa volatilidade 

2.10. Otimização das estratégias de gamma de volatilidade com Combinações Calendar 

2.10.1. Ratios vendidos calendar 
2.10.2. Borboletas compradas calendar 
2.10.3. Condors comprados calendar 

Módulo 3. Estratégias Theta com Derivativos de Renda Variável

3.1. Gestão de Risco ao Vender uma Opção como Estratégia Básica Theta 

3.1.1. Gestão de risco ao vender put 
3.1.2. Gestão de risco ao vender call 
3.1.3. Efeito da variação da volatilidade nessas estratégias theta básicas 

3.2. Gestão de Risco ao vender uma opção próxima ao vencimento 

3.2.1. Gestão e fechamento da posição quando há lucros 
3.2.2. Gestão e fechamento da posição quando há perdas 
3.2.3. Manutenção da posição até o vencimento 

3.3. Gestão de Risco ao Usar Cunas Vendidas como Estratégia Theta 

3.3.1. Uso de cunhas vendidas em comparação com conos vendidos e posições individuais vendidas 
3.3.2. Gestão da Cunha quando as opções estão próximas do vencimento 
3.3.3. Gestão da Cunha quando um dos dois strikes entra no dinheiro 

3.4. Spreads como Estratégia Theta 

3.4.1. Uso do spread em comparação com a posição individual vendida 
3.4.2. Gestão do spread próximo ao vencimento e quando o ativo subjacente evolui contra o spread 
3.4.3. Otimização do spread 

3.5. Mariposas e Condores Comprados como Estratégia Theta 

3.5.1. Uso do Condor em comparação com o spread como estratégia Theta 
3.5.2. Uso da mariposa em comparação com o Condor como estratégia Theta 
3.5.3. Otimização da estratégia theta 

3.6. Ratios como Estratégia Theta 

3.6.1. Gestão do ratio vendido com opções de compra 
3.6.2. Gestão do ratio vendido com opções de venda 
3.6.3. Estratégia de soma de ratios vendidos em relação à cunha vendida 

3.7. Otimização da Relação entre Gamma e Theta 

3.7.1. Influência do strike nessa relação 
3.7.2. Influência do tempo até o vencimento nessa relação 
3.7.3. Influência da volatilidade nessa relação 

3.8. Spreads Calendar como Estratégia Theta 

3.8.1. Gestão dos spreads calendar de alta 
3.8.2. Gestão dos spreads calendar de baixa 
3.8.3. Otimização do spread calendar 

3.9. Mariposas Calendar como Estratégia Theta 

3.9.1. Gestão do chamado 
Double Calendar Spread 
3.9.2. Otimização da estratégia usando diferentes strikes 
3.9.3. Otimização da estratégia usando diferentes números de opções compradas e vendidas 

3.10. Ratios Calendar como Estratégia Theta 

3.10.1. Gestão do ratio calendar com opções de compra 
3.10.2. Gestão do ratio calendar com opções de venda 
3.10.3. Otimização do uso do ratio calendar como estratégia Theta

Este Programa avançado apresenta uma perspectiva teórica e prática sobre a gestão do chamado Double Calendar Spread"