Este programa acadêmico de 6 semanas oferece conteúdos exclusivos sobre Trading de Derivativos Financeiros de Renda Variável"

Por que estudar na TECH?

A TECH é a maior escola de negócios 100% online do mundo. Trata-se de uma Escola de Negócios de elite, um modelo com os mais altos padrões acadêmicos. Um centro internacional de alto desempenho e de capacitação intensiva das habilidades de gestão.     

A TECH é uma universidade na vanguarda da tecnologia, que coloca todos os seus recursos à disposição do aluno para ajudá-lo a alcançar o sucesso empresarial"

Na TECH Universidade Tecnologica

Inovação

A universidade oferece um modelo de aprendizagem online que combina a mais recente tecnologia educacional com o máximo rigor pedagógico. Um método único com alto reconhecimento internacional que proporcionará aos alunos o conhecimento necessário para se desenvolverem em um mundo dinâmico, onde a inovação deve ser a principal aposta de todo empresário.

“Caso de Sucesso Microsoft Europa” por incorporar aos cursos um inovador sistema multivídeo interativo.  

Máxima exigência

O critério de admissão da TECH não é econômico. Você não precisa fazer um grande investimento para estudar nesta universidade. No entanto, para obter um certificado na TECH, os limites de inteligência e capacidade do aluno serão testados. O padrão acadêmico desta instituição é muito alto...

95% dos alunos da TECH finalizam seus estudos com sucesso.

Networking

Profissionais de todo o mundo realizam cursos na TECH, de forma que os alunos poderão criar uma grande rede de contatos que será útil para o seu futuro.  

+100.000 gestores capacitados a cada ano, +200 nacionalidades diferentes.

Empowerment

O aluno irá crescer de mãos dadas com as melhores empresas e com os profissionais mais prestigiados e influentes. A TECH desenvolveu parcerias estratégicas e uma valiosa rede de contatos com os principais agentes econômicos dos 7 continentes.  

+500 acordos de colaboração com as melhores empresas.

Talento

Este curso é uma proposta única para trazer à tona o talento do aluno no mundo dos negócios. Uma oportunidade para expor suas inquietações e sua visão de negócio. 

A TECH ajuda o aluno a mostrar ao mundo o seu talento ao concluir este programa. 

Contexto Multicultural

Ao estudar na TECH, o aluno irá vivenciar uma experiência única. Estudará em um contexto multicultural. Em um curso com visão global, através do qual será possível aprender sobre a forma de trabalhar em diferentes lugares do mundo, reunindo as últimas informações que melhor se adequam à sua ideia de negócio. 

A TECH conta com alunos de mais de 200 nacionalidades.  

Aprenda com os melhores

A equipe de professores da TECH explica em sala de aula o que os levou ao sucesso em suas empresas, trabalhando a partir de um contexto real, vivo e dinâmico. Os professores se envolvem ao máximo para oferecer uma especialização de qualidade que permita ao aluno progredir na sua carreira e se destacar no mundo empresarial. 

Professores de 20 nacionalidades diferentes. 

A TECH busca a excelência e, para isso, possui uma série de características que a tornam uma universidade única:   

Análise

A TECH explora o lado crítico do aluno, sua capacidade de questionar as coisas, suas habilidades interpessoais e de resolução de problemas.  

Excelência acadêmica

A TECH oferece aos alunos a melhor metodologia de aprendizagem online. A universidade combina o método Relearning (a metodologia de aprendizagem de pós-graduação mais bem avaliada internacionalmente) com o Estudo de Caso. Tradição e vanguarda em um difícil equilíbrio, e no contexto do itinerário acadêmico mais exigente.     

Economia de escala

A TECH é a maior universidade online do mundo. Tem um portfólio com mais de 10 mil cursos de pós-graduação universitários. E na nova economia, volume + tecnologia = preço disruptivo. Desta forma, é possível garantir que os estudos não sejam tão caros quanto em outra universidade.   

Na TECH você terá acesso aos estudos de casos mais rigorosos e atuais do mundo acadêmico" 

O Programa avançado de Gestão Otimizada de Carteiras de Renda Variável é um curso acadêmico que aborda competências essenciais relacionadas aos efeitos que o passar do tempo tem nos índices.  Por essa razão, este programa universitário é orientado por uma abordagem teórico-prática, além da experiência e amplo conhecimento de um corpo docente altamente qualificado.  

Neste Programa avançado, você aprimorará suas habilidades relacionadas às estratégias de otimização de carteiras de renda variável com spreads calendar. Matricule-se hoje mesmo!" 

Plano de estudios

Este Programa avançado contempla 6 meses de aprendizado contínuo, no qual a TECH, através de um ensino de primeira linha, levará o aluno ao topo de sua carreira profissional.  Dessa forma, o graduado enfrentará diversos desafios relacionados ao Trading.  Por isso, este programa acadêmico proporciona uma variedade de habilidades relacionadas ao gerenciamento de riscos ao vender putspara expectativas otimistas. 

Como resultado, este corpo docente elaborou um palno de estudos de prestígio composto por 3 módulos, com o objetivo de fortalecer os conhecimentos do graduado relacionados às vantagens das razões para gerenciar expectativas otimistas.  

Neste sentido, os profissionais que realizarem este Programa avançado analisarão a comparação do uso de índices de baixa em relação ao uso de Puts comprados. Portanto, eles se tornarão os melhores especialistas em gerenciamento de expectativas otimistas com a compra de calls. 

Além disso, a TECH prioriza a excelência e o conforto ao disponibilizar os materiais mais inovadores e exclusivos, tornando este programa uma capacitação que requer apenas um dispositivo eletrônico com acesso à internet. Com isso, você poderá acessar a plataforma virtual em qualquer lugar e iniciar suas aulas sem problemas de horário.  

Este Programa avançado tem duração de 6 meses e está dividido em 3 módulos: 

Módulo 1. Estratégias Delta Direcionais com Derivativos de Renda Variável 
Módulo 2. Estratégias Gamma de Volatilidade com Derivativos de Renda Variável
Módulo 3. Otimização de Carteiras de Renda Variável com Derivativos os 

Onde, quando e como é ensinado?

A TECH oferece a possibilidade de realizar este Programa avançado de Gestão Otimizada de Carteiras de Renda Variável completamente online. Durante os 6 meses de capacitação você poderá acessar todo o conteúdo deste programa a qualquer momento, o que lhe permite gestionar o seu tempo de estudo 

Módulo 1. Estratégias Delta Direcionais com Derivativos de Renda Variável 

1.1. Estratégias de alta equivalentes à posse de uma carteira de renda variável 

1.1.1. Cálculo da delta de uma carteira de renda variável e sua síntese através da compra de futuros 
1.1.2. Síntese da carteira através da compra de Calls e riscos a considerar 
1.1.3. Limitações da venda de puts ao sintetizar a carteira 

1.2. Gestão das expectativas de alta com compra de Calls 

1.2.1. Gestão da Delta 
1.2.2. Gestão da Gamma 
1.2.3. Riscos ao gerir as expectativas de alta comprando Calls 

1.3. Gestão das expectativas de alta com venda de Puts 

1.3.1. Gestão conjunta de Delta e Gamma 
1.3.2. Gestão da Theta 
1.3.3. Riscos ao gerir as expectativas de alta vendendo puts 

1.4. Otimização das expectativas de alta com estratégias básicas com opções 

1.4.1. Otimização com compra de calls 
1.4.2. Otimização com venda de puts 
1.4.3. Limites da otimização e alavancagem envolvida 

1.5. Gestão das expectativas de alta com Spreads 

1.5.1. Spread: como são formados 
1.5.2. Vantagens dos spreads para gerir expectativas de alta 
1.5.3. Otimização com spreads: Riscos a considerar 

1.6. Gestão das expectativas de alta com ratios 

1.6.1. Ratio: como é formado 
1.6.2. Vantagens dos ratios para gerir expectativas de alta 
1.6.3. Efeitos do tempo nos ratios 

1.7. Gestão das expectativas de alta com combos 

1.7.1. Combo: Como é formado 
1.7.2. Comparação dos combos com futuros comprados 
1.7.3. Vantagens dos combos para gerir expectativas de alta 

1.8. Gestão e otimização das expectativas de baixa com estratégias básicas 

1.8.1. Venda de futuros 
1.8.2. Compra de puts 
1.8.3. Venda de calls 

1.9. Gestão e otimização das expectativas de baixa com estratégias combinadas de opções 

1.9.1. Vantagens e riscos ao gerir as expectativas de baixa com spreads 
1.9.2. Vantagens e riscos ao gerir as expectativas de baixa com ratios 
1.9.3. Vantagens e riscos ao gerir as expectativas de baixa com combos 

1.10. Otimização das estratégias direcionais com combinações calendar 

1.10.1. Spreads calendar 
1.10.2. Ratios calendar 
1.10.3. Combos calendar 

Módulo 2. Estratégias Gamma de Volatilidade com Derivativos de Renda Variável 

2.1. A Volatilidade como Produto Financeiro e sua Influência no Prêmio das Opções 

2.1.1. Índices de volatilidade mais importantes nos mercados financeiros internacionais 
2.1.2. Produtos derivados cujo ativo subjacente é um índice de volatilidade 
2.1.3. Influência da volatilidade no prêmio das opções 

2.2. Posições de Opções e Expectativas de Volatilidade. Otimização 

2.2.1. Otimização em contexto de expectativas de alta volatilidade 
2.2.2. Otimização em contexto de expectativas de baixa volatilidade 
2.2.3. Dificuldades para otimizar expectativas neutras de volatilidade 

2.3. Gestão de expectativas de alta volatilidade com Cones 

2.3.1. Cones: Como é formado 
2.3.2. Vantagens de gerir expectativas de alta volatilidade com Cones 
2.3.3. Riscos associados 

2.4. Gestão de expectativas de alta volatilidade com Cunhas 

2.4.1. Cunha: como é formada 
2.4.2. Comparação do uso de Cunhas com o uso de Cones 
2.4.3. Otimização dos resultados através do uso de Cunhas 

2.5. Gestão de expectativas de alta volatilidade com Ratios 

2.5.1. Preferência por ratios baixistas (com Puts) 
2.5.2. Comparação do uso de ratios baixistas com o uso de Puts compradas 
2.5.3. Otimização dos resultados por meio do uso de índices em baixa 

2.6. Gestão de expectativas de alta volatilidade com Borboletas e Condors 

2.6.1. Formação de Borboletas e Condors 
2.6.2. Comparação de Borboletas e Condors com Cones e Cunas, respectivamente 
2.6.3. Otimização dos resultados através do uso de Borboletas e Condors 

2.7. Uso de Cones e Cunhas com expectativas de baixa volatilidade 

2.7.1. Formação de Cones e Cunhas vendidas 
2.7.2. Vantagens dessas combinações em relação às estratégias de Venda de Opções 
2.7.3. Gestão de risco dessas estratégias combinadas 

2.8. Uso de ratios com expectativas de baixa volatilidade 

2.8.1. Formação de ratios com predominância de posições vendidas 
2.8.2. Vantagem dos ratios vendidos em relação às estratégias básicas de venda de opções 
2.8.3. Gestão de risco associada aos ratios vendidos 

2.9. Uso de Borboletas e Condors com expectativas de baixa volatilidade 

2.9.1. Formação de Borboletas e Condors comprados 
2.9.2. Vantagens dessas posições em relação ao uso de Cones e Cunas vendidas 
2.9.3. Otimização das expectativas de baixa volatilidade 

2.10. Otimização das estratégias de gamma de volatilidade com Combinações Calendar 

2.10.1. Ratios vendidos calendar 
2.10.2. Borboletas compradas calendar 
2.10.3. Condors comprados calendar 

Módulo 3. Otimização de Carteiras de Renda Variável com Derivativos 

3.1. Gestão Otimizada em Contexto de Carteiras de Renda Variável 

3.1.1. Otimização da relação risco/benefício 
3.1.2. Minimização da perda potencial máxima. Money management 
3.1.3. Facilidade de gerenciar uma estratégia tanto em ambientes de lucro como de perda 

3.2. Estratégias Sistemáticas de Covered-Call 

3.2.1. Riscos e vantagens de uma estratégia passiva de covered-call 
3.2.2. Gestão ativa de covered-call : determinação dos momentos de realização e dos momentos de não realização 
3.2.3. Gestão ativa de covered-call: determinação adicional do número de posições a serem ativadas em um determinado momento 

3.3. Estratégias Sistemáticas de Protective-Put 

3.3.1. Riscos e vantagens de uma estratégia passiva de protective-put 
3.3.2. Gestão ativa de protective-put : determinação dos momentos de realização e dos momentos de não realização 
3.3.3. Gestão protective-put: determinação adicional do número de posições a serem ativadas em um determinado momento 

3.4. Comparação das estratégias de covered-call e protective-put 

3.4.1. Relação retorno-risco de cada estratégia passiva 
3.4.2. Relação retorno-risco de cada estratégia ativa 
3.4.3. Gerenciamento da perda potencial máxima em cada estratégia 

3.5. Estratégia de Otimização de Carteiras de Renda Variável com o Uso de Spreads 

3.5.1. Relação risco-benefício de uma estratégia passiva parcial com spreads 
3.5.2. Redução da perda potencial máxima 
3.5.3. Gestão ativa da carteira de renda variável com spreads 

3.6. Estratégia de Otimização de Carteiras de Renda Variável com o Uso de Ratios de Vencimentos Distanciados 

3.6.1. Relação risco-benefício de uma estratégia parcial passiva com ratios 
3.6.2. Redução da perda potencial máxima 
3.6.3. Gestão ativa da carteira de renda variável com índices 

3.7. Estratégia de Otimização de Carteiras de Renda Variável com o Uso de Combos 

3.7.1. Relação risco-benefício de uma estratégia passiva parcial com spreads 
3.7.2. Redução da perda potencial máxima 
3.7.3. Gestão ativa da carteira de renda variável com spreads 

3.8. Estratégias de Otimização de Carteiras de Renda Variável com Spreads Calendar 

3.8.1. Relação risco-benefício de uma estratégia passiva parcial com spreads calendar 
3.8.2. Redução da perda potencial máxima 
3.8.3. Gestão ativa da carteira de renda variável com spreads calendar 

3.9. Estratégias de Otimização de Carteiras de Renda Variável com Ratios Calendar 

3.9.1. Relação risco-benefício de uma estratégia passiva parcial com Índices Calendar 
3.9.2. Redução da perda potencial máxima 
3.9.3. Gestão ativa da carteira de renda variável com Índices Calendar 

3.10. Estratégias de Otimização de Carteiras de Renda Variável com Combos Calendar 

3.10.1. Relação risco-benefício de uma estratégia passiva parcial com combos calendar 
3.10.2. Redução da perda potencial máxima 
3.10.3. Gestão ativa da carteira de renda variável com combos calendar

Especialize-se na estratégia de otimização de carteiras de renda variável por meio do uso de spreads"